時系列予測ツールProphetによる祝日効果分析

時系列分析を行うとき、祝日を考慮すること無く精度の高い予測を行うことは不可能です。
なぜなら祝日と平日とでは人々の行動は決定的に異なるからです。
たとえばテーマパークの入場者数を予測したいとき、同じ水曜日だからといって平日の水曜日の入場者数を元にゴールデンウィーク中の水曜日の入場者数を予測しようとしたところでまともな予測ができるはずがありません。
時系列予測ツールProphetには祝日効果を考慮する機能が基本機能として備わっています。

【祝日効果の理論】

非常にシンプルです。
ある祝日に所属する年月日のリストを作成し、そのリストに含まれる年月日における値を個別に分析し、誤差が最も小さくなる補正定数を算出します。
補正方法は単純に補正定数を加算するだけです。
補正定数は同一の祝日に所属する年月日に対しては同じ補正定数を用いるものとします。

理論は単純ですがこの祝日効果のチューニングは現実の予測業務に大きな精度向上効果があります。
実業務では、まずデフォルト設定で予測してその学習誤差を見ながら効果の大きい祝日を一つずつチェックして潰していくという作業になるでしょう。

【利用方法】

方針としてはある特定の月日で毎年予測が外れていないか、外れているのであれば上に外れている下に外れているなどの傾向が無いのかを調べます。

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と、いつものイチローデータで分析をすすめていたのですが、どうもうまいこと祝日効果のデモができない。
分析デモ用のうまいデータが見つかり次第追記させてください。
何か良さそうなデータがあったら紹介していただけると助かります。

職場のデータだとバリバリ使えるのですが・・・

公式チュートリアルへのリンクも置いておきます。
https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/holiday_effects.html

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